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标题: 外汇投资中的渔网交易法 [打印本页]

作者: 顺水的鱼 时间: 2013-3-9 12:10
标题: 外汇投资中的渔网交易法
以前称之为锁盘交易法，因此当时我让为渔网就是锁盘，但是当时我的理解是错误的，普通的渔网应该是单向的，就算建双向渔网，也是出于减轻风险的考虑。& }2 U5 l  Y" Y; W
) J: |, N& J. [; n& {: M: a　　先理解渔网，下面取网上关于渔网法的一段说明：: g9 x, i) u& i
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　　这个策略最基本的形式是这样的：比方说，我们做多EURUSD，同时也做多USDCHF。做多EURUSD：在当前价格上下200点范围内每隔25点布一张买单，每张买单都不设止损，获利平仓目标25点。9 z) ~3 a5 `5 V% Q+ E
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　　同样的，做多USDCHF：在当前价格上下200点每隔25点布一张买单，每张买单都不设止损，获利平仓目标25点。
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　　可见，基本渔网法的特点：
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2 n& t. @' [# k　　单向建仓；
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4 b  N0 G- L+ d 按区间建仓；
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) e- O" U5 l9 R# S0 G. y  |. s# x　　不在同一价位区间重复建仓；4 c, i9 [1 w% F" {  O' c2 C5 [+ a
/ j. p9 \. h& [9 V5 A　　不止损；
3 v. h4 C4 M# E% @. y: Z固定的止盈；  q# V9 B) x 一个价位区间，就是渔网的一个网眼，建仓就是建了一个网眼；3 i2 i3 h. z4 U
0 M% D5 {2 l4 F; W3 p　　当某个仓位获利平仓的时候，认为是该网眼已经捕到渔了；
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% t% ?5 ?, _; F, o+ q+ A　　当价格向反方向变化时，认为是修建这个网眼的成本投入。  j; |8 ?3 g7 t& ?
* d. i# m* F6 C% ?+ z3 u　　有人说，渔网法其实就是死扛，不认赔，我原来也这么认为，但是现在我觉得，这其实应该说是渔网的建网成本。  H) m* q: n. C8 K3 x) y
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　　另上，我们先考虑最最简单的情况。为了研究方便，我们先忽略一些次要的因素，我们先不考虑点差和隔夜利息。。再做一个简化，假设外汇的变化是直线的，中间没有反复的波动。好，现在假设有一个货币对，它的最大变化是3000点，每手每点是$10。一段时间里，该货币对先涨了3000点，很糟糕，我们的所有仓位全部亏损，亏损点数是：3000 + 2900 + 2800 … + 100 = 46500点，0.01手就是$4650。现在，我们已经亏了$4650了，但是，请记住，该货币对的最大变化是3000点，也就是说，我们的亏损已经达到的最大值。这个最大值，我认为就是渔网的建网的最大成本。; g7 V5 ^* P6 g  ?& O/ `# a/ \
0 u9 d9 j, q2 \' \7 N，则每年我们将赚$1000，这样，投资回报率是：22%，近5年后收回成本。; H8 f7 B/ r- a" @4 h+ G
! F/ Z$ M- Y8 Y8 M7 p, b2 t0 k　　通过上述分析，对这种交易法，我想已经有了更新刻的认识了：3 g7 u+ Q3 j4 ^; }/ L: x
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　　看上去似会出现无限亏损，但实事上一个货币对的变化范围总是有限的；
" }1 y$ f2 _  g0 e: z% M& c/ C- b这个亏损我们认为是建网的最大投入成本。另外，它只是浮亏，不会表示在账面上。从这点看，渔网交易法和其它方法有一个理念上的完全不同点：其它方法是要保证本金，而如果你决定采用渔网法，你就做好这个最大建网成本投入的心里准备，就像开饭店一样，本金是可能会被花掉的。6 m渔网建成后，接下来就只有赚钱了，但是赚钱似乎很少，在不考虑保证金率的前提下，年盈利才20%，如果按要求达到100%的保证金率，那年盈利才10%。$ S, j% \$ |% J  z另外，如果建仓的方向是正利息的方向，在网络建成后，我们还可以获得利息收入。如：利息是每天每手$2，则在渔网建到最大时，每天利息是$0.6，每年是$216。晕，也不多！3 a) `4 ]1 ]/ Y# c
，这样只需2年就可以收回成本了。

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