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标题: 【科普】如何看EA回测历史数据质量好坏 [打印本页]

作者: resliy 时间: 2017-2-1 02:16
标题: 【科普】如何看EA回测历史数据质量好坏
经常在论坛上看到别人发的EA，回测历史数据一年多少多少倍，好多人信以为真，在这里给大家科普一下，如何鉴别EA回测历史数据报告，发一个我自己写的EA 2015.01-2016.12回测欧元的报告：1.数据质量：首先选择Tick数据测试的，复盘模型的质量为99.9%。复盘模型的质量为90%及以下的大多不精确，MT4本身的插值算法让EA回测时自带优势，所以只要不是99.9%的大多不靠谱，尤其是高频低盈利点数的EA。
2.点差：大多数漂亮的EA其实都打不过高点差，比如MT4上的回测报告欧元至少要8以上的点差，相当于一手的交易成本为8美金，好多测试的报告点差为0或1，2，实际上不存在这么低交易成本的平台。
3.资金曲线的绿线：这个代表测试时的持仓浮亏，好多马丁类的EA这个会与净值线差得比较远，越远表示浮亏越大，风险越高，另外看浮亏出现的次数多不多，越少风险越低。

作者: @星辰大海 时间: 2017-2-1 09:38
路过

作者: qw168911 时间: 2017-2-1 10:46
谢谢分享

作者: zhl 时间: 2017-2-1 13:03
这是什么策略的EA

作者: 244232354 时间: 2017-2-3 11:02
谢谢分享

作者: 315416174 时间: 2017-2-5 00:44
这个
EA 回测怎么这么牛

作者: ddhaha 时间: 2017-2-5 15:31
加上点差，你会发现事实正好相反！

作者: zjhbing 时间: 2017-2-8 04:13
不错的文章

作者: wx_vv33k4lZ 时间: 2017-2-24 11:42
谢谢楼主分享

作者: cf281672132 时间: 2017-2-24 13:11
谢谢分享

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