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标题: EA评估报告（3）如何对EA的历史测试结果进行有效的评估？ [打印本页]

作者: kkkkgggg 时间: 2017-1-10 15:44
标题: EA评估报告（3）如何对EA的历史测试结果进行有效的评估？
本人将推出一系列的以ea为主题的评估报告，含自主研发的EA和网络上的其他ea，欢迎关注。EA评估报告总目录：http://bbs.520fx.com/thread-83754-1-1.html1. 评估的重要性
EA的测试结果，反映的是EA在模拟/仿真环境下的执行结果。但遗憾的是测试状况下的行情，与实盘情况有一些差异：（1）mt4测试时点差是固定的，实盘大多数是浮动的。（2）mt4测试时，交易单是立刻按照指定价格成交的。实盘情况下，交易单的执行需要时间，而且很有可能会滑点，特别是ecn账户。（3）mt4提供的历史行情最高精度是M1的最高价、最低价、开盘价、收盘价，需要考虑这个对实盘的影响。（4）实盘情况下开单、平仓、止损都有可能滑点，平仓可能会部分执行。测试情况下则不会。（5）有些交易方法，在实盘下很难执行或者执行有较大偏差。（6）EA在历史测试下可引用未来行情，有些流氓EA以此来行骗。（*）。。。
了解了以上这些之后，就不难理解为什么有些交易系统历史测试成绩很好，但实盘盈利很少甚至亏损，或者只能在限定的实盘条件下才能盈利。
2. 评估的准备条件
（1）点差的选择：按照实际情况设置，尽量大于实盘点差。如eurusd和usdjpy可设置为10，其他直盘设置为20。（2）交易手数的选择：使用固定手数，或控制手数的变化在一定范围内。这样能方便的计算平均每笔盈利的点数。（3）止盈止损的选择：止盈止损太小的情况下，执行情况会和实盘有偏差，这个需要注意。
3. 评估指标和评估方法
（1）盈亏比Profit factor：为总盈利与总亏损之比。如入金5000，盈利的交易合计共盈利2000，亏损的交易合计亏损1000，则盈亏比为2000/1000=2。一般来说，盈亏比越大越好，最好大于1.5。但是太大又更是危险，这里就不赘述了。（2）平均每笔盈利的点数：在使用固定0.1手交易的情况下，可简单的通过盈利金额，除以交易次数，得到平均每笔盈利的点数。这个指标最好要大于5，但也不是越大越好。平均每笔盈利点数如果过小（如与点差接近），那么意味着该EA的盈利表现，会受限于实际的交易成本。实际交易中，交易者需要付出的交易成本有：点差，开单滑点，止损滑点，平仓滑点，佣金，利息等。如何在EA编写时有效的控制交易成本，这里就不赘述了。（3）交易次数：交易者最终的盈利是复利的结果，交易次数越多，复利次数越多，盈利越大，同时系统的可信度越大。交易次数越多、按时间分布越均匀越好，一般年交易次数超过100次为佳。（4）其他指标：成功率等，只要在合理范围即可，不用强求。（5）关于最大回撤：越低越好。不过本指标与风险控制有关，已超出本文的范围。
4. 进一步的信息见《MT4外汇程序化交易系统编程指南》（百度阅读）

作者: flyingpig001 时间: 2017-3-2 15:50
马克一下，谢谢分享

作者: 陈铎 时间: 2017-3-2 18:02
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作者: 陈铎 时间: 2017-3-3 10:45
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作者: 陈铎 时间: 2017-3-3 10:50
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作者: 陈铎 时间: 2017-3-3 11:37
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