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标题: 一个钢材贸易公司期货交易员的日常 [打印本页]

作者: cxh0107 时间: 2019-5-5 17:48
标题: 一个钢材贸易公司期货交易员的日常
一、早上的宏观新闻速览
打开各类资讯软件，找钢指数、彭博、华尔街见闻，速览隔夜宏观要闻；比较关心的有，美联储的议息会议、非农就业数据等等，主要确定有无突发利好或者利空，在2018年的交易中，特朗普的推特也成了交易员关注的焦点，在几次贸易战突发行情中，导火索皆来自于此。
打开文华财经，看下LME金属，纽约原油，全球股指，人民币汇率的涨跌情况，以确定当天宏观氛围。
*牧马人一般认为：
在上涨行情中，来自外部的利空导致盘面下跌而现货不跟，都是加多的机会
在下跌行情中，来自外部的利多导致盘面反弹而现货依然成交一般价格不跟，都是加空的机会
尤其2018年，往返贸易战扰动过程中，该策略屡试不爽，钢材期货走势更多取决于自身供需。
二、九点开盘前的现货沟通
旁听现货部门的早会，了解当天现货报价的计划，找钢指数会每天对当天螺纹，热卷，中板现货上涨做出预测。
计算下，当前基差，即现货-盘面的价差，并看下最近一段时间基差走势情况
*牧马人一般认为：
上一日成交较好，且外盘、消息面没有太大变动情况下，当天现货报涨概率偏大。
三、盘中的现货成交观察
在看盘面价格时，同时关注现货实时成交情况，找钢指数有各品种现货成交的实时动态
也就是价格与现货成交量的对比

盘中会根据当天现货销售情况，对应套保头寸的加减操作。
*牧马人一般认为：
期货下跌，现货成交放量，要减空平空，甚至做多，哪怕这时现货价格下跌
期货上涨，现货成交缩量，要减多平多，甚至在基差合适情况下做些空单
量在价先，是做好期现配合的深刻感触
一般都是先看到现货的成交量发生异动，现货价格在成交后发生变化
例如4月1号，现货持续放量，价格在成交转好后，拉涨显得更有信心
四、三点收盘后的复盘和数据整理
整理当天交易记录以及思考，更新数据库，方便日后复盘工作，找钢网的企业文化，很重要一条就是复盘
对于期现操作而言，原则基本就是，不追求每次都有最佳策略，但只要每次不做最差的选择
比方说，深贴水时候去做空套保，期现平水时候去买入这种胜算较低的操作，是宁可不做的
*关于数据库，牧马人一般比较关注价差
这包括，期现基差，区域价差和品种价差
基本面的微观变化最先反馈的体现在价差变化之上
比方说，如果一波行情，从上涨变为下跌，那最先体现的一定是弱势品种与强势品种之间的价差变化
例如，2018年10月份，我们观察到工业材与建筑材价差在不断拉大，弱势品种无法在强势品种上涨中跟随涨价，反而一旦强势品种不涨，弱势品种就呈现阴跌的走势，从而判断弱势品种工业材有一波趋势下跌的可能，进行套保操作。
相反，如果一波行情，从震荡到突破上涨，那也会反应在强势品种率先领涨，例如杭州盘螺价格与杭州螺纹价格之间的价差变动。
本质上，价差代表着，市场中对利好最敏感的区域品种和市场中对利空最敏感的区域品种之间的变化，利好启动，最先反映在哪些区域，从而带动全国；利空来临，最先反映在哪些区域，从而是否拖累整体市场。
当然还有一般比较关注的供需平衡表。
五、下午期现会议的策略制定
在每天5点，期货部门会与现货部门碰头，阐述当天现货各品种各区域发生的情况，主要关注一些异常点，期货部门进行记录整理。
*牧马人认为：固定的期现会议是保持对现货敏感度最有效的机制
在确定套保策略时一般要满足以下几个条件：
1、钢厂有订单压力，订单接不满
2、下游大终端订货生产计划下滑
3、贸易商库存有压力，资金流有压力，需要降价变现
4、基差相对较小
六、夜盘适当关注
保持一定关注，执行期现策略为主，一般不会在夜间对白天制定好的策略进行大幅改动。
24：00 一个交易狗跌宕起伏的一天结束。

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