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标题: 超七成获正收益！白鹭、思勰、黑翼现身！期货及衍生品策略榜揭晓 ... [打印本页]

作者: admin 时间: 2022-9-16 02:35
标题: 超七成获正收益！白鹭、思勰、黑翼现身！期货及衍生品策略榜揭晓 ...
原标题：超七成获正收益！白鹭、思勰、黑翼现身！期货及衍生品策略榜揭晓
[attach]39086[/attach]本文首发于公众号“私募排排网” 。
8月以来，期货市场在各种因素的影响之下横盘震荡，各方商品表现不一。从期货市场主要指数来看，年内路透CRB商品、南华能化指数、南华工业品指数、南华商品指数涨幅均超10%。
一方面，随着俄乌事件的持续发酵，刺激国际天然气的价格暴涨，传导至国内市场，能化板块也随之见底回升，南华能化指数上涨14.63%。另一方面，在国内连粕在进口大豆修复压榨利润的背景下，豆粕走势相对抗跌，农产品板块表象强势；而受制于美联储加息的预期，国内金属期货表现较弱，黄金、白银期货月内均呈现下跌走势。
在成交量方面，据中期协数据显示，1-8月全国期货市场累计成交量为43.74亿手，累计成交额为357.53万亿元，同比分别下降12.04%和7.93%。8月末全国期货市场总持仓量较上月下降4.33%。
期货市场主要指数1-8月涨跌幅
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在私募市场方面，年内期货及衍生品策略依然以2.86%的涨幅遥遥领先于其他策略。根据私募排排网统计，截至8月底，国内期货及衍生品策略私募公司数量有269家，其今年以来平均收益率为7.42%。其中，有193家期货及衍生品策略私募公司今年以来取得正收益，占比为71.75%，这意味超七成的私募都是赚钱的。
大规模组期货及衍生品策略私募今年以来排行榜
截至8月底，管理规模在50亿以上，期货及衍生品策略基金数量在3只及以上，且当月完成了净值更新的大规模私募有19家，1-8月平均收益约为3.05%。其中，取得正收益的有13家，占比为68.42%。
在前十榜单中，百亿私募和50-100亿的私募各占五成。其中百亿私募分别是白鹭资管、思勰投资、千象资产、上海宽德；50-100亿的私募分别是锐天投资、东航金控、会世资产、呈瑞投资、润洲投资。
值得一提的是，对比上月百亿私募明汯投资掉出前十，而呈瑞投资和润洲投资是本月晋升前十的新面孔。
锐天投资是本次大规模组冠军，今年以来收益为***%。锐天投资是2013年成立的一家量化对冲私募基金，其策略开发流程：数据获取与处理→因子挖掘→多因子模型→投资组合→历史回测和实盘测试→交易执行。
从最新动向来看，锐天投资于8月24日参与调研了传音控股，传音控股是智能终端产品和移动互联服务提供商。根据IDC数据统计显示,2022年上半年传音控股在全球手机市场的占有率为11.4%,在全球手机品牌厂商中排名第三,其中智能机在全球智能机市场的占有率为6.1%,排名第六位。
东航金控是本次大规模组亚军，今年以来收益为***%。东航金控自2010年6月起在业内开展期货基金管理业务探索，先后自主管理和顾问管理了近10个期货资管计划，积累了丰富的期货资产管理经验，2014年3月获得中国基金业协会首批备案的私募基金管理人资质。
会世资产是本次大规模组季军，今年以来收益为***%。会世资产是一家专注于量化CTA的私募公司，成立至今获得“金长江”等多项业内权威奖项。会世资产的大类资产配置包括股指CTA和商品CTA，在商品CTA上，会世采用混合型策略，细分的子策略包括趋势策略，套利及对冲策略，基本面量化策略。
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中等规模组期货及衍生品策略私募今年以来排行榜
本次规模在10-50亿的中等规模组私募有39家，今年以来平均收益为6.16%，取得正收益的私募有28家，占比为71.79%。
在前十榜单中，规模在20-50亿的有7家，分别是均成资产、宏锡基金、大连道合投资、明睿资本、智领三联、珺容资产、明湾资产；规模在10-20亿的有3家，分别是量魁资产、文谛资产、宁水资本。
均成资产是本次中等规模组冠军，今年以来收益为***%。均成资产是一家主打CTA产品的量化私募，其创始人司维早先耕耘于半导体行业，在全球最大的半导体设备商ASML从事光刻机相关的研发，后来司维加入某知名私募从事半导体行业研究工作。在司维看来，CTA策略只要能跑得通，能在商品市场中赚到钱，相对股票，就更容易做出高收益，因为期货自带资金杠杆。
宏锡基金是本次中等规模组亚军，今年以来收益为***%。宏锡基金成立于2015年1月，是一家专注量化CTA的对冲基金公司。其创始人刘锡斌是中山大学研究生硕士，具有10年以上的量化CTA策略研究、交易和风控经验，熟悉国内外趋势跟踪策略与多种量化CTA模型，并擅于运用计算机科技对历史交易数据进行分析统计与策略模型构建。
大连道合投资是本次中等规模组季军，今年以来收益为***%。大连道合投资成立于2015年9月，是一家以CTA对冲套利策略和股票多头为主的资产管理机构。公司将秉承着“志同道合、益利天下”的企业精神，坚守“顺势、明道、优术”的投资信条，继续在吸引人才和策略迭代研究上下功夫，致力于打造国内最顶级的投资团队。
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小规模组期货及衍生品策略私募今年以来排行榜
小规模组在期货及衍生品策略私募中数量最多，多达211家，占比为78.44%，今年以来平均收益为8.04%；其中，取得正收益的有152家，正收益占比为72.04%。
从小规模组榜单前十来看，本次上榜的私募规模均小于5亿元。
海岱私募基金、金程资产、涌涵私募基金分别是小规模组的冠、亚、季军，今年以来收益分别为***%、***%、***%。上述三家私募不仅在小规模组排名前三，在所有期货及衍生品策略私募中也遥遥领先。
另外，草本投资、明策资产、丰诺投资、福克斯投资、前海久盈、吉睿私募基金、一三一私募基金也入围本次小规模组TOP10榜单。
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规则说明
【数据来源】私募排排网，截至2022年8月，公司披露业绩的期货及衍生品策略产品数量在3只以上(含3只)，且当月有产品净值已更新。
【公司排名计算规则】以公司旗下所有期货及衍生品策略产品的月度收益算术平均作为公司月度收益，若公司近期新发产品较多，则公司业绩排名或受此规则影响。根据公司管理规模总量划分为：大规模组：100亿以上、50-100亿；中等规模组：20-50亿、10-20亿；小规模组：5-10亿、0-5亿。
【数据阶段性说明】私募排排网收录的数据均带有周期性，不代表管理人/基金经理的研究、投资、管理等能力的长期保证，不作为私募管理机构之间的长期能力对比。
【风险揭示】：投资有风险，本资料涉及基金的过往业绩不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，我司未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测产品未来收益。投资者应谨慎注意各项风险，认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件，充分认识产品的风险收益特征，并根据自身情况作出投资决策，对投资决策自负盈亏。

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