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标题: 比特币对冲套利原理 - 币圈消息 [打印本页]

作者: wangjia 时间: 2022-11-3 16:25
标题: 比特币对冲套利原理 - 币圈消息
比特币对冲套利原理篇11、如果此时价差小于均值，我们就做多这个组合!
2、我们价差回归套利的本质就是根据历史价格的规律总结，形成一个组合比如USDJPY CHFJPY。
3、当GBPUSD GBPCHF回归均值，或者USDJPY CHFJPY回归均值，NZDUSD AUDUSD回归均值，EURUSD NZDUSD回归均值，EURUSD AUDUSD回归均值，都能获利！这样即增加了均值回归的次数，同时也增加了收益!
4、简要介绍：。当价差回归到均值的时候，回归的这些点数，就是我们这个组合的整体收益!
5、按照套利的定义，当差价超出合理波动范围时入场，那么什么是合理的波动范围？需要观察过去多久的交易价格？如果观察窗口太大，会失去很多交易机会，如果观察窗口太小，那么一个波动周期还未结束时会被错判为入场机会。这部分工作花了我很长时间，我累计收集了半个月的数据，经过大量模拟和数据分析发现10分钟是一个较好的时间窗口，在后续的优化中，滑动窗口会根据价格的波动率而变化。至于差价的异常规则，可以采用非参数或者均值方差规则，效果差不多!
6、交易所提供了完善的行情接口，通过调用接口可以实时获得当前交易价格，每隔5秒轮询一次!
7、货币多A空B或者多B空A，历史最大值以及最小值然后取得均值，当价差偏离均值很多的时候，就有回归均值的需求!
8、如果此时价差大于均值，我们就做空这个组合!
9、 / 。下单有两种方式，一是先在价格变化快的交易所下单，后在价格变化慢的交易所下单，二是同时下单，我采用第二种的方式保证成交速度，但是会出现盘口深度不够而无法完全成交。遇到这种情况会优先在OKCoin进行追单或回退，那么立即在OKCoin下一笔市价单回退操作!
10、我们根据货币内在的联动，设计出了一套双币套利模型：GBPUSD GBPCHF套利模型.因为GBPUSD GBPCHF的相关系数为86%，在大部分时间他们的走势都是趋于一致的!

比特币对冲套利原理篇21、EA唯一的不足之处，始终会有浮亏，不太好看，对那些有洁癖的人可能不适应。真正想赚钱的应该盯着净值而不是余额有没有浮亏!
2、如何用比特币期货进行对冲套利？
3、均值回归的频率越高，交易机会越多，从均值偏离很远的地方进场回到均值，收益的点数就越大。当行情改变，价差不再回归均值时，我们则需要止损，或者放弃此模型!
4、获取价格。比特币在中国有若干个交易所，每个交易所的价格都在不停变化，但是两个交易所之间的差价却是稳定的，我们监控两个交易所之间的差价，利用统计学的方法监控差价是否超出了合理的波动范围，当超出时在价格较高的交易所卖出，在价格较低的交易所买入，当差价反向运行时，择机做相反操作!
5、什么是套利？均值回归的频率虽然高，但是回归的幅度不大，不能达到盈利。所以这两个货币对虽然关联性强，但是不适用这个模型来做套利。
6、本策略采用双币价差扩大和缩小获利，入场配合有RSI的极值配合，成功率高。运用分层平仓出局的思路，每天都有大量盈利订单出来，不会被套死。无论是刷单还是赚差价都是一个很不错的选择。当今交易界里最安全，最稳定的盈利方法非对冲套利莫属。基于控制风险最小化，和利润最大化的研发宗旨，抛弃了传统的一夜暴富思维，使投资者在保证安全的原则下，获取长期稳定的收益!
7、我们可以看到这五个组合走势大致相同!
8、接着就是下单交易了，延迟也较高，而且由于网络延迟当下单到达交易所时盘口已经发生了变化，网络上运行的交易机器人实在太多，所以必须加上一定的滑点保证成交!
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