交易夜读126｜交易的“不可能三角”，怎么解？-市场参考-金十数据

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近日有人向我发来了这样一段话，是这样写的：
交易中存在一个不可能三角：超级行情、风控要求、资金快速增长完成原始积累，这三者之间似乎总是无法达到平衡。
交易人的一生，看似每日都有波动，每周都有行情，但实际上真正能够快速完成原始积累的超级行情，可能每几年才有一次，一生中也许只能遇到5-6次，错过一次的成本实在太大。
但是严格执行上述风控，遇到类似行情，仓位加满也只能盈利25%-30%，这对于个人交易者来说难以快速实现资金膨胀。这时“轻仓参与大行情就是浪费”，“小资金复利没意义，先搞大再复利”等念头会不时的冒出来。
出于个人原因，我在“执行系统”和“重仓拼一枪”上面更显纠结，目前在银行工作，主要服务的都是大资产的个人客户（千万以上），其中不乏成功的职业投资者。与之交流发现，他们的经验总结起来发家大多是靠“2个100倍”，例如股票大佬，两个年度实现两个100倍，资产直达上亿；期货大佬，10年棉花第一个100倍，17年转战比特第二个100倍等。这进一步深化了“轻仓参与大行情就是浪费”等念头。
这样的困惑，导致个人之前的交易经常在“我是小资金，我输得起，我要重仓去搏”和“稳定按照系统执行”之间左右摇摆，尤其是在稳定执行系统较长时间之后，资金曲线缓慢上涨，重仓去博的念头一出现，曲线立马上蹿下跳。虽说不少人形成了坚实的系统，但是也深知“搏一把资金上去了”这样的念头像个定时炸弹随时可能跳出来，因此如何平衡。
要解决这位朋友讲的问题，我觉得有几点需要注意。
首先，确实，要想快速暴富，必须靠重仓。但同时巧遇到大行情，不止损，中间无论出现什么技术上离场的信号，都置之不管，一直死拿，这些条件必须同时具备才行。
那么，我们来看看，现实中实现暴富的人是什么特征， 有两种人：
第一类人：暴富是自身的交易能力高，基本面的功底深厚，根据供需判断出了大行情，然后做进去，一直坚信行情必然涨，中间无论震荡，都不离场，然后实现暴富；
第二类人：运气好，恰好遇到大行情，喜欢重仓，胆大心粗，越涨越相信，盈利不是来自于基本面的深入判断，而是来自于自信，结果恰遇大行情，赚得盆满钵满。
第一类人很少，需要基本面的深厚功底和广泛的信息或人脉资源，同时要胆子很大，敢于放大杠杆。
第二类人，就像中彩票，虽然中彩票的人很少很少，但问题是买彩票的基数很大，总有人会中的。而且在一波大行情中，中彩票的人会比较多，例如在06-07年和14-15年的大牛市中，是不是个人都能盈利，反而那些什么都不懂的人，甚至K线都不懂的人，没有什么后顾之忧，也没有什么 要设置止损的概念，敢于重仓和放大杠杆，就快速获得了暴富。
但是，第二类人如果还继续玩游戏，钱必然会吐回去，连本带利都必然要吐回去，因为你的运气不可能一直好，只有潮水褪去，才知道谁再裸泳。当然第二类人获得暴富后，只有极少数的人有自知之明，知道自己的盈利是靠的运气，自己的交易水平仍然弱，这时他们会有两个选择：
1，退出，彻底离开交易市场，不过我直接或间接认识的人中，没一个人会这么做；
2，抽出大部分资金，进行其他的资产配置，如小资金用来学习，开始学习交易，希望日后交易的盈利是靠的自己的能力。但可惜的是，这种人很少，一般只有大亏之后，连本带利全部亏损完，才意识到，要学习交易了。
事实上来看，第二类人，下场好的人太少了，基本上是先大喜后大悲，利润和本金全部吐回去，因为习惯了行情大波动的氛围，误认为是自己的交易水平很高；想继续获得更大的暴富，必然不舍得这个赌场，会继续玩这场游戏。但他们的下场总是很惨，不仅赚的吐回去，连本带利都要失去，甚至会倾家荡产。
第二，幸存者偏差
事实上，你认识来银行进行大资产配置的人，只能是那些幸运者。因为绝大部分的亏损者，早已亏损惨重，他们不会来银行进行大资产配置，而是要来银行进行贷款，你很少会接触到这类人。
所以，由于你的工作，只能让你看到那些重仓获得暴富的人，而没有看到重仓导致巨亏的绝大部分人，这就是你的幸存者偏差。于是让你产生了错觉，误认为重仓的风险小，赌对了就是富贵，想去简单模仿，如果只看到成功者光鲜的一面，不顾一切地按照幸存者偏差者的成功者，将他们的当初路子去走一遍，很可能就变为成功者脚下的又一块垫脚石。
但你要客观地评估自己的交易水平，如果自己的基本面薄弱，那只能技术分析为主，技术分析的致命缺陷，决定你不能重仓，只能正常仓位入仓，只能走稳定盈利的道路。与其万劫不复，不如稳定盈利，能过得好，吃得好，多舒服的日子。
第三，资金小，该如何实现暴富？
最后说说你最关注的问题：怎么解决交易的不可能三角？
事实上，暴赚和爆仓是一对双胞胎，你要的是暴赚，很可能给你的是爆仓，因为暴富的要求很苛刻：重仓，滚动加仓，还要巧遇大行情，同时行情反抽不能大，中间不能大洗，缺一不可。但几个条件要同时满足，概率极低。
即便中彩票了，偶尔暴赚了，你能收手？人心不足，欲壑难平，常在河边走，哪能不湿鞋？结局必然以悲剧收场。先求生存，再求盈利，期待一夜暴富的，无异于赌博，十赌九输。投资的精彩之处在于：它不仅使你赢得很精彩，同样可以使你败得很精彩。
如果你的资金小，例如10万本金，能稳定盈利了，一年赚100%，收益率已经很高了，潜在的风险已经不小，那么你一年赚10万，扣掉一年的花销， 还只剩本金10万，不可能暴富，那该怎么办呢？
求一年500%盈利？一年五倍，两年就25倍，三年就125倍，就是1250万，扣掉花销，剩余1200万， 小资金确实就暴富了，但苛刻的条件是：你必须第一年就侥幸踩了狗屎运，遇大行情，你又重仓满仓，是能实现，如果第二年你还坚持重仓，还要求盈利500%，你必须是死亡的，因为一个人的好运是短暂的，大行情是很少的。当然了，绝大部分人如果重仓，第一年就会死亡。
其实，交易富裕的人，不是靠着自己那点小资金滚大的，你十万本金，还要吃穿和住行，扣掉这些费用，一年翻一倍，赚了十万，也仅够花销，第二年的本金还是10万，十年后你能有多少钱？  
交易中富裕的人，是在稳定盈利之后，靠着管理资金的增大而富裕起来的，不是靠着那点小资金滚雪球滚大的，这是无数人对暴富的误解，导致掉入了陷阱。
追求高杠杆的暴富和追求稳定盈利的暴富，两者的目标都是富裕，但前者走的是一条不归路。重仓满仓去搏，运气好的一年五倍，第一年踩上狗屎运，10万赚了100万，第二年可能就会爆仓，这种现实的案例很普遍，比比皆是。
而追求稳定盈利的暴富，依靠的是管理资金的增大，例如，你的小资金能稳定盈利后，找你的客户增多，管理资金慢慢会累积到1000万，轻仓稳健操作，一年赚30%，那赚300万，你提成100万，也是赚100万，每年都能提100万，但风险很小，冒着卖白菜的风险，赚着卖白粉的钱，也能实现暴富。
现实中也是如此，期货牛人葛卫东、叶庆均，还有傅海棠等，还有股票牛人王亚伟、徐翔、赵丹阳等，干嘛不只做自己的资金，为何还要成立自己的私募公司，接受客户资金?
当然，有的期货牛人，第一桶金是靠部分能力和更多运气，重仓赌回来的，但这种重仓赌运是不可持续的，只能很少很少用，“空城计”只能用一次，否则必然爆仓。
后面的长期生存必须是稳定盈利，靠管理客户的资金壮大，获得风险小的稳定盈利，这才能做寿星。聪明的牛人们，都是靠着管理资金的膨胀，低杠杠，做着低风险的事情，然后成为寿星。那些单打独斗，靠着高杠杆的人，即便中了彩票，大盈利，那也只能是明星，很快就变成流星，消失在世界万物之中。
在这种情况下，小资金就解决了“交易的不可能三角”，小资金获得稳定盈利后，逐步获得其他人的认可，管理资金不断滚雪球膨胀，你仍然是低风险稳健操作。遇到不利的震荡行情，你依然可以控制回撤，损失有限，能够熬到大行情的来临，熬到了大行情，你管理资金的盈利腾飞，你利润提成的绝对数就非常高，足以让你实现暴富。
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