挂个外汇​EA​就等于赚钱吗？天上不会掉馅饼

如今，计算机科学与人工智能飞速发展，似乎凡是和人工智能、AI搭边的都能引起很大的关注。在金融领域，各种自动交易指标和系统满天飞，动不动就用良好的回测效果忽悠并高价卖给一些刚入门的小白。
试问：如果这些自动化智能交易系统能够赚钱，开发系统的干嘛还要卖软件？
再问：如果一个小白都能够喝着咖啡，边玩边让机器大把大把赚钱的话，那么那些投行及私募为嘛还要花钱雇那么多顶尖的数学家、经济学家和软件编程人员。
笔者很多年前就开始用当下最为流行的MQL4和MQL5智能交易编程语言（MQL4和MQL5分别是目前最流行的交易软件MT4/MT5的编程语言），并写了不算少的技术指标和交易系统。其中有些是自己的交易策略，但绝大多数是别人提供交易策略，我负责写代码。或许是我太笨，或许是我接触的人太菜，总之，到现在为止，无论是我还是我所认识的国内外交易员，最终完全靠自动交易系统赚大钱的一个都没有。
总结这些年走过的自动化编程之路，我有下面一些体会，分享给朋友们：
1- 不要太相信回测（Backtest）。
除非你能拿到Tick级别的数据，并有极其强大的计算机算力来做回测，否则不要相信回测给你描绘的美丽彩虹。
以MT4/MT5平台为例，一般的回测会给你用到分钟级别的数据，并会让你自己选择是按收盘价还是平均价来进行回测，这种回测利用了大量的“未来”尚未发生的数据。但在实际交易中，是无法事先知道目前的K线会收在什么价位，也无法知道目前的K线最高最低会多少。“利用了未来数据”是回测的最大缺陷。
如果你有幸搞到了Tick级别的数据，恭喜你！但是接下去的问题是，桌面版的现成软件如MT4根本无法完成你要的大数据回测。要利用这些动不动就上千G的数据，只有一个办法，自己写代码，从底层架构你的交易系统各项指标，然后做回测。这就意味着，无论是EMA还是MACD指标，你都需要自己写代码实现。这个对于普通人还是有一定难度的。
2- 所有的自动交易系统都不能长期盈利。
交易系统有这么几类：突破交易系统（BrEAkout）、趋势交易系统（Trends）、剥头皮策略系统（Scalper）、网格交易系统（Grid）、相关性交易系统（Correlation）。
3- 使用EA的前提是你必须明白未来的行情是什么类型。
大家都知道行情分为趋势行情和震荡行情两种，到目前为止，我尚未发现一个即能在趋势行情下稳定盈利，又能在震荡行情下稳定盈利的交易指标或系统。也尚未发现一个能够自动识别未来行情是属于震荡还是趋势的技术指标。任何向你展现的有完美回测结果的交易系统，不是开发者在某几个适合的时间段内进行的回测，就是通过参数优化，让在该组特定参数下的历史回测效果最优。而这套参数并不能适合未来行情。
4- 别忘了统计学的“马尔可夫性质”。
在统计学和数量金融学中，有几个重要的假设，其中之一就是马尔可夫性质。即：随机过程中某事件的发生只取决于它的上一事件，与历史无关。所以，哪怕你的交易系统在历史上的表现再好，下一次交易的成功与否与之前成绩无关。
每个成熟的交易员都必须要有自己的交易系统。这里说的交易系统不仅仅是电脑软件自动化交易系统，而是“人机结合”的交易系统。即：交易员凭经验以及技术指标对中长期行情做判断，然后通过软件的帮助，通过技术指标捕捉入场和离场的机会，并通过处理订单的脚本快速执行订单操作。
一份辛苦，一份收货。从来没有不劳而获的机会，即使有，也会转瞬即逝，不可长久。