​外汇EA​量化交易，小白到大师必须了解的几件事

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交易的第一原则永远是控制风险，避开你承担不起风险的交易。然而，似乎人性总是和这句话作对。也正是因为这个缘故，市场一直逃脱不了“二八定律”的魔咒。
举个例子吧，给你一把左轮枪，六个弹仓只有一发子弹。规则是：你对着自己的脑门儿来一枪，人还在就给你一个亿，否则人死两空。你干还是不干?
我不知道你是怎么选择，但我是绝对不会干的。虽然只有1/6的概率枪会响，但这个风险也是我所承担不起的，别说六选一，哪怕是1%的概率，一旦发生也是100%不可挽回的错误，也就相当于是在交易中的爆仓。这个问题是人性和理性逻辑的博弈，市场上大部分朋友的选择的是干，而且是轮回的干，不计后果无休无止的干，所以最终的结局也就显而易见了。
所以，除了那些交易中的高手而言，对普通散户来讲，无论是在交易结果还是交易过程方面，绝大部分朋友会输给只懂得机械化操作没有感情的EA程序。故而，这两年EA量化交易在国内开始多了起来。但想要找到回撤合理，收益稳定的EA程序并不是什么简单的事儿。市面上各家的宣传看着也是天花乱坠，其实滥竽充数者众，真材实料者而鲜有。今天咱们就聊一聊外汇EA量化交易方面的话题，朋友们有不同的观点可留言讨论，共同交流。
一、怎么定义EA?
外汇EA，外汇智能交易系统(Expert Advisor)的简称。名称里给出了两条信息：智能&系统。
1、这里的智能和当下炒的火热的人工智能有本质的区别，外汇EA里面的智能，实际上指的是对交易员交易计划的自动执行。换句话来讲，也就是原本应该你坐在电脑前盯着盘面鼠标点点点的动作，现在交给了软件程序自动执行。只要你的计划完美，程序不会宕机，作为交易员的你可以尽情安排自己的时间，是出门撸串还是闭门啪，随心所欲。
2、系统，并非是软件程序的自动生成，而是主导EA设计的交易员其自身交易系统的程序化。软件所能做的就是执行你的买入、卖出、止损、止盈和加减仓的指令，至于回撤的风险如何控制，盈利的目标怎么达成，趋势行情的**、震荡行情的策略，这些事情都是你交易经验的量化，甭想着软件可以代劳。
二、EA的优势和弊端
评判任何事物，都要有辩证的角度，EA自然也不例外。这是一把双刃剑，怎么舞还是要看个人本事的。
1、EA的优势，当然不会只是帮交易员腾出时间去撸串或者啪，更重要的是能够让你规避交易上的人性弱点。程序就是指令代码的合集，交易的发生只在程序的与否条件能否达成，没有感情也就从根本上杜绝了人性中最恐怖的“贪婪”和“侥幸”，它所干的事儿一直基于你的理性思考，这是一种柳下惠和佛系青年都难达不到的境界。
当然，速度也是EA的一大优势，如果你的交易系统够牛，能在控制风险的基础上剥头皮、套利，程序复利累积的利润是交易员手动操作永远不可企及的高度。
2、EA的弊端，也非常明显。很多朋友对EA的痴迷已经到了疯狂的地步，甚至有人竟然幻想能够用一套程序既可以拳打欧元、英镑，又能脚踹日元、瑞郎，顺带着还能撩撩黄金耍一耍原油。无疑，这是在痴人做梦。如果你抱着这种心态去搞EA，走瞧吧，爆仓没商量。绝对的理性和主观性的判断是鱼和熊掌不可兼得的两件东西，EA正是因为一切以交易员的系统指令作为交易的准则，在规避了人性弱点的同时，也让自己跳入了“傻瓜式”的漩涡。它对市场风险的反应不足，仍需要有人来为其守住最后的关隘。否则，任何事情都交给一个“傻瓜”去做，替你赚钱很好，反过来倒打你一耙也很正常。
市场上的突发性事件就好比EA头上的那把达摩克利斯之剑，“一键封侯”还是被“一剑封喉”就看你怎么选择了。
三、EA优劣的评判标准
对EA的评判应该从两个方面考虑，第一看回撤控制的水平，第二看上升曲线的形状。还是先来做个选择题吧，比如下图中的两种EA方案，如果让你来选择，你会采取哪一种?
很显然，如果从收益情况来看，EA1>EA2，很多人也会乐于选择EA1，尤其是看到EA1方案有一个1300获利的**时候，相信大部分散户朋友更会按捺不住内心的激动。然而，实际的情况恐怕并非如此简单，两种EA方案的长线收益2是要远远优于1的。并且，EA2的资金上升曲线是平滑上行，EA1则是大起大落式的跳跃，这是交易中的大忌。
一夜暴富，一单定乾坤，这些都是上天的馈赠，可遇而不可求。比如EA1中的第4笔交易，+1300的收益已经远远超出正常的水平，背后自然是行情的巨幅波动带来的超额收益，属于双刃剑法则的取舍。如果没有完善的风控系统作保，回到解放前也就是一个失误的问题。显然，EA1是不具备这种防范于未然的特质的，否则第3和第5笔的交易也不会出现这么大的亏损。
所以，做交易无论是手动操盘还是采用EA程序化系统，都不要过于迷恋“大单”这种玄幻的东西，反倒是小**有更强的自主性，每次少赚而经常赚的复利要远远比“大单”赚的更多。而这才应该是EA追求的理想状态。
四、市面上的EA，李逵和李鬼怎么甄别?
设计一套EA交易程序，还是比较困难的，你既要懂得程序的编码，又要有成熟的交易理念和系统。这也就相当于是给普通散户朋友设了门槛，没有办法独立设计，想要省时省力省心还能赚钱，只能使用市场上其它人的成品。当然，这是要付出一些代价的，而当中最难应在于如何甄别市面上的EA，到底有没有像宣传的那么“神奇”。
其实，如果在选择EA时你能跳出贪婪、侥幸的心理思维，找出那些滥竽充数的辣鸡还是挺简单的。问题的关键是你思考问题的逻辑。
我就简要从几点说明一下吧，朋友们可作为参考，把辣鸡剔除了也就相当于达到了咱们的目标。
1、“一招吃遍天下鲜”?不存在的
看到过有些团队的slogan，宣扬的理念是帮助客户解放双手，采用他们的EA程序可以躺着赚钱，什么震荡、趋势、短线、中线通吃，欧元、英镑、黄金、日元通通不在话下。记着，但凡有人向你这么吹牛B，拉黑删好友即可。甭说不成熟的国内市场，即便在程序化交易了那么多年的欧美国家，通吃的EA也是绝不存在的。除非，设计这套EA的哥们儿已经牛掰到了可以让百度、谷歌这些顶尖公司的AI(人工智能)膜拜的高度。其实，当今阶段的外汇EA智能化交易，所谓智能只是能够程序化的执行交易员的交易系统。
这个事实是必须要认清楚的，除非你甘愿跳入一些人的圈套，而他们slogan里宣扬的无所不能的EA，可能只是他们套取你本金的工具而已。
市场运行有震荡和趋势之分，产品也有欧元、英镑这样的属性之别，周期性的阶段有周期性的规律，没有一成不变的市场。所以，执行交易系统的EA程序也需要进行针对性的设计，可以有欧元产品的高频交易策略，也可以有英镑体系的换手手法;马丁策略、震荡刷单、趋势突破等等每一种EA程序都有特定的适用行情，必须要对号入座才能游刃有余。试想一下，如果你拿欧元/美元的高频交易系统去搞英镑，马丁加仓去玩儿趋势突破，结果有多惨应该不用言明的吧。
2、历史收益曲线
成绩，始终是衡量水平的最直接的标准。任你吹的天花乱坠，拿历史交易记录给我瞧瞧，模拟的复盘也行。如果藏着掖着吞吞吐吐，想方设法岔开话题，忽略你的诉求，那么基本可以断定，此EA纯属忽悠无疑。
当然了，EA的历史收益也是有区别的，正如上文提到的两个例子，有着神奇“大单”的EA1实际的跑单效果远差于平淡无奇的EA2。但是，很多朋友却会因为EA1中的神奇光环而忽略因设计人员交易系统的不足所带来的隐忧。跳跃式的收益曲线往往是很能刺激散户神经的，但若让我去选择，我愿意让自己的账户沿着平滑的曲线稳步增值，哪怕是赚的少一点儿，慢一点儿也无妨。最起码，在程序跑单执行交易计划的时候，我能睡得着，就足够了。
对的，判断一个EA交易系统风险管理的水平就是这个指标，能让你安心睡觉的EA，不会差!
给大家看一下几个EA跑盘的资金曲线图吧。
3、EA是否指定交易平台
通常情形下，EA对交易平台的要求是没有那么严格的，只要是交易商允许程序执行，平台里有你系统交易的产品，流通性的市场对EA是开门迎客的态度。平台提供的是通道服务，你的程序化交易可以给他们创收，都是做生意的没有谁会和钱过不去。
EA程序原本就是一些“与否条件是否达成”的简单代码，设计者的交易逻辑才是它的真正价值所在。但如果有人说他们的EA只能在他们指定的平台操作，出现这种情况是需要格外谨慎的。当然不排除他们的EA设计之初就是针对性的对某一个平台优化(这种情况极少，至今在能稳定创收的EA里我还没有遇到过，也可能是孤陋寡闻的缘故)，不然的话你有足够的理由相信，他们是不是有什么内幕，是不是在和“指定的平台”联合搞你的账户，而所谓的EA可能只不过是一个幌子，或者是一个更快速搞垮你的工具。
想想，后背就有些发寒。毕竟，林子大了，什么样的鸟都有!
小结，用以上几种方法，眼睛擦亮些，心里通透些，基本上可以过滤掉EA界的大多数辣鸡，然后再根据自己的情况选择相应的EA模式，震荡、突破、马丁，保守、稳健、激进，欧元、英镑、黄金等等。
总结，EA的智能化只是对交易员交易系统、风险管理的程序化执行，提高了效率，放大了交易时间，规避了人性的弱点;然而量化EA并非是人工智能级别的AI可以主观的甄别风险，根据行情生成更有效的执行策略。收益水平、风险管理的能力，归根结底还是要看EA程序设计者的交易系统，和程序无关，EA只是坚定地执行者，盈利时能够无上限的放大你的利润，亏损时也会玩儿命的把你的账户往死里整。
相信EA的执行能力，也要认识到EA的不足之处，取长补短，效果才会更好!
文/新量化金融 EA量化派
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