【测试组】XMT-Scalper再研究

【测试组】XMT-Scalper再研究
1.简明介绍
    资源类别：EA、资料
    XMT-Scalper是一个开源而且相对有名的EA（当然MDP更加有名）。最近作者又更新了版本，不过没有太大的改动。本帖会分享新版的XMT-Scalper和手册（这可以在原作者的帖子中找到），一些已有的相关资料，和个人的心得。
     先上一些背景资料：
    原帖：  http://worldwide-invest.org/threads/7288-XMT-Scalper
    相关帖：
    【测试组】XMT-Scalper 趋势终结者http://www.520fx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=50041
    [EA] 国外知名EA测评-24款EA和更多EA http://www.520fx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=50001
    Mdp的账户记录
    http://www.myfxbook.com/members/milliondpips/million-dollar-pips/114107 模拟、盈利
    http://www.myfxbook.com/members/birt/million-dollar-pips-eurusd/145575 真仓、盈利
    XMT-Scalper的账户记录
    http://www.myfxbook.com/members/sandybeach/ta-xmt-scalper/685623 模拟、盈利
    http://www.myfxbook.com/members/ExpoRobodEx2/xmt-scalper-v241b-set50/733961 真仓、亏损
    http://www.myfxbook.com/members/ExpoRobodEx2/xmt-scalper-v241b/739515 真仓、盈利、但曲线不平滑
    http://www.myfxbook.com/members/fredricktroy/xmt-scalper/542078  模拟、盈利
2.运行环境与用法原理
   货币对：建议EURUSD  周期：任意（都读取1M数据）
   原理：  当价格波动超过指定值时（与VolatilityLimit相关，动态或静态，会运用到一个指标辅助判断）在价格移动的另一个方向下挂单，设置止盈止损并进行跟踪调整，价格数据主要来源3根最近的1M的K线，也就是最近三分钟。内含自动的资金管理，也可以手动设置固定仓位。
   
3.评估
   这个EA的有几个值得关注的优点：1.在原理上与MDP一致，（而MDP有公开账户并且长期稳定盈利，从11年开始并且利润可观），那么XMT至少有盈利的潜力； 2.开源，方便研究（即便不把它视作一个能带来稳定收益的工具，也可以作为一个学习EA原理、EA编写的范例）； 3.原理简单，核心参数少，能相对有效地避免过度优化或者说曲线套入。
      但这个EA的最大问题就是对交易环境要求太高。很多单子都在1m以内平仓，对点差、停止水平、执行速度要求很高。MDP官方仅公布了模拟账户，一直没有公布实盘结果。XMT的作者也直说EA的实盘效果会表现得比和回测、模拟差很多。如果这个EA本身是可能盈利的（也确实有盈利的实盘账户），那么有两种方式可能有助于实现盈利：1.调试EA的参数甚至修改一部分策略； 2.尽可能找合适的经纪商。
    （1）EA本身的调试
    这里EA回测采用的并不是最新版，但区别不大。以下是例子：先用大致是默认参数的设置进行2006-2013年七年的回测，点差是20，（在参数上略加修改，UseDynamicVolatilityLimit设为FALSE，使用固定的VolatilityLimit，因为测试环境中点差没有变化；MoneyManagement设为FALSE，以便看固定手数的结果）。结果近乎完美。
     

    为了增加EA的平均持仓时间，适当加大止盈止损的值，并且取消移动止盈止损。同时，也修改了VolatilityLimit，看EA的表现如何，这样能判断EA是否存在过度优化的问题，同时也可以判断EA是否可能在相对恶劣的交易环境中盈利，答案是可能的。下面看一下两组参数的测试结果。（参数分别是StopLoss=60; TakeProfit=100; VolatilityLimit=170;和StopLoss=60; TakeProfit=220;  VolatilityLimit=230;都取消了移动止损）（XMT-Scalper_v2.4.5_cleaner是我自己改的，并不是官方发布的版本，只是为了测试做了些微调）
     


    对比这两个测试报告和前面的结果，可以发现总盈利、胜率、盈利比都大大减小了，但是持仓时间却增加了，同时没有了移动止损，这样对交易环境的延时、滑点、点差等的要求也会变得[相对而言]没有那么苛刻。进一步看，这两组参数在2013.07.01 - 2014.05.30的表现，也还算令人满意。


    这样的调整只是调整了出场条件，而入场条件或许是这款EA取得盈利更为核心的条件，这里没有作改动，大家可以自己尝试。同时，这样的测试还有一个潜在的不足，就是没有使用TICK数据测试，而是只使用了1M的数据。
    （2）外汇经纪商的选择
     笼统地说建议选择ECN、STP的经纪商，要求低点差（+佣金）、低延时、低停止水平点（STOPLEVEL）、成交速度快的经纪商。MM经纪商其实也可以考虑，看具体的报价情况和成交速度。
     这里分享两个资源（与个人和520FX论坛的商业利益无涉）：
     外汇经纪商实时点差对比（+佣金）http://www.myfxbook.com/forex-broker-spreads
     外汇经纪商分类及对比http://www.100forexbrokers.com/stp-ecn-brokers
     具体的信息大家自己判断。
      
   （*）附件中是 XMT-Scalper V 2.44(8.26更新，含手册)和帖子中的几份测试报告。如果源码无法编译，请把其中的"stdlib.mqh"替换成; "stderror.mqh"替换成。  （这在里面都有注释）
    外汇EA的技术交流与资源分享，欢迎联系我的邮箱karthas@yeah.net
4.风险提示
   本交易策略仅供参考，不作为具体下单依据；
   商品交易含有一定风险性，请根据自己可承受风险范围来规划自己交易。

楼主真是有心人，谢谢了。我也测试一下，请问，这个源码是经过你编译的还是原版的？谢谢。

研究一下原理，谢谢分享。MDP楼主有没有源码可以分享呢

感谢分享，共同研究。

感谢分享，共同研究。

XMT-Scalper 趋势终结者

最近正在模拟挂这个ea的2.4.1版本.发现FXCM和Alpari的点差都超过了20,这个ea内部设定20*12.5=250,1分钟要超过该波动值才会开单,这样导致开单数量非常少.在点差大的平台上,需要关闭UseDynamicVolatilityLimit,且自定义一个波动限制值

下载测试了一下，想必是楼主共享的版本已经被改的面目全非了，效果跟楼上的天壤之别。远不如我自己的ea效果好。

研究一下原理，谢谢分享

fdsgrg