【测试组】马丁格尔致命的风险与收益

最近有一位西班牙的华侨朋友迪兰跟我交流EA，跟他谈论了很多。考虑到大家对EA有着不太信任的想法。我在这里向大家介绍一下，马丁格尔的运用以及风险。
首先我的立场就是，EA是可以赚钱的，但这个赚钱并不是完全稳定的，事实上，没有绝对稳定的盈利，包括人工，哪怕他水平再高……完全依赖于任何EA都是不切实际的，包括马丁格尔。
马丁格尔的原理就是翻倍加仓，大家都懂，就是第一次下0.1套住，第二次就下0.2，这样只要K线回撤三分之一就可以挽回损失。这里有概率的因素在里面，我在这里给大家归类一下，也好有一个好的概念。主要马丁格尔分成三类：
1.纯马丁格尔
2.指标类马丁格尔
3.限制型马丁格尔
第一类是比较常见的，像我发布的MK，祝福，还有俄国经典马丁，都是纯粹的马丁格尔，他们比较出名的原因（MK还是眼镜蛇变种），是因为他们避险上面都做了适当的尝试。但是你们回测的话，就会发现，一定会爆。遇到单边1000-2000点左右，就比较危险。还有的我们国内比较出名的某老师的黄金甲5b，这个是最近风头比较火的了。像上述的所有EA，都有相应的止损功能，但实际上如果你相信止损，那么最终回测就会发现，盈利要比亏损慢得多，还不够亏的。我对于这一类了解得应该比大多数人清楚，我们国内的马丁，骂得比较多的就是那个“狠准稳”、“步步为赢”，黄金甲也有攻击，不过不是因为他们是一定爆仓，而是卖得太贵了，5、6万一个……当然我这里不讨论到底值不值，但是我想告诉你们，他们的参数上面还是下了一些功夫，比如参数上面，欧美和镑美 美瑞的参数是全然不同的，加仓的间隔距离来讲，近年的欧美接近15的时候短线是比较稳的（30-50的长线比较稳），而镑美在18左右比较好；08年以前的欧美加仓间隔更低，因为市场本来就是在变化的。而步步为赢这类EA避险到了后面累计的仓位用一个相反开的单，实际上手数只要是重了，除了等待市场解套或者割肉，实在没有很好的什么解决方法，重仓做相反方向的，只能是扬汤止沸。这类EA的优点就是开单量大，盈利快见效快，但是缺点也很明显，单边很惧怕，即便是有避险的尝试，但是效果不是很好……

第二类是指标类的马丁格尔，这一类严格来说盈利不是来自于加仓，而是主要来自于做单，就是普通的做单，只是如果被套住，他解套的方法会是马丁格尔那样层层叠加。但是这里有一个问题，不知道大家发现没有，我发布的INDORUN、最后的救赎、狂热者，他们都是等仓位加仓，这是因为原作者本来就认为下单的入场很准，所以一般不会做反，所以他是等手数加仓，0.1然后层层都是0.1的叠加，要回一半就平了。至于效果，大资金还是没有问题的，比如INDORUN，现在我们论坛群里面的朋友还在用，并且收益还不错。这类EA的优点就是，做单很准，很少会套住，就算行情相反，也不是很害怕，就连U大提到指标型马丁的时候，批判的力度都弱了很多，但他的缺点从INDORUN里面就能完全看出来，那就是……由于筛选做单条件太多，所以一周就做几次……盈利很慢，而且被套严重会拖很长时间，比如08年……这里肯定有朋友又会问，那为什么指标类EA不用翻倍加仓解套，而是等量加仓的方式呢？因为作者考虑是自己的下单点位比较准的情况，如果实在不准，做反了，那么4个单子的等量加仓才亏0.4，而翻倍加仓则亏到了1.5。而且第一类本来就是靠翻倍加仓来赚更多钱，单子套得越多，赚得越多；这个思路不是第二类的盈利思路，第二类的希望寄托在第一个单上面，最好就第一单准了，加仓只是补救措施。

第三类则是限制类的马丁，在我发布的真爱如血，SOFIA对冲里面你们能看到他的影子，这一类的真谛是特定的暂停或者是止损，回避风险。但是很多人回测真爱如血发现结果不太相同和回测的，其实你们可以模拟盘试一下，点差比较小的货币对，震荡比较多的。这一类EA在俄国很流行，俄国是马丁格尔的天堂，他们的商业EA有这么一种，当这一周的震荡行情多于单边的时候，就稳定盈利多少……因为他带着一个单边止损。这类EA的优点很明显，避险独特，不会亏得那么直接爆仓……但缺点也有，那就是亏损速度很有可能大于盈利速度……
其实上面介绍了三类，我的意见就是：马丁格尔是可以稳定赢利的。无论是止损还是不止损。你们说马丁格尔有风险，怕单边，这话也没错，但问题是你平时做单也有风险啊，你1000美金，0.1手下单，单边下一秒冲反方向6000个点你也爆了。你们肯定会反驳：怎么会下一秒6000个点呢？这个问题也是我要反问你们的，都说马丁格尔怕单边，那么历史上面最大的单边也就是08年，自己去看，也才3000点，而且还拖了几天。将来的事情不知道，但是市场上面比经济危机、量化宽松更大的事情，你哪怕不看新闻也应该能知道吧，退一万步说，你又何必专门那段时间开EA呢？况且，能撑过3000反向乃至6000的马丁也大有EA在，那么，单边必死这种思维方式，就真的不适合下定论了。
之前TORMENTOFROLAND这个信号源，我还发誓来着，说超过30%的回撤赔钱，你们免费跟单，我义务赔钱，有人认为是我冲动下许下的承诺，实际不然。我都考虑过了，7000的30%也有2000多美金，我0.1手起步，就连最差的情况都考虑到了，除非是那种下一秒走6000点的行情，否则我是绝不会爆仓的。我现在用EA的话，会感到很乏味，没什么赚钱的喜悦。EA就是这样，当你了解他，他才能为你赚钱，但是你了解他，本身就是一件没有乐趣的事情。你们可能看着钱的增长很激动，但是等你完全了解EA的时候，这只是一个冗长的数字公式，没什么神奇的，也没有太大的风险，因为你能把一切的可能性都考虑进去了。你们现在就可以看这个观摩账号和信号源，最大的回撤都有哪！

这位叫迪兰的朋友跟我讨论了很多EA方面的，甚是投缘，他首先问信号源的事，开了一个模拟账号订阅，不过没订阅成功，不知道是不是模拟账号的原因。后来我就给他挂了一个EA，当然这只是模拟账号，不涉及任何经济利益。我给他展示了我私人EA的一些避险特性和完整的对应行情功能，包括了我对上面三类EA的所有思考。在我看来，马丁格尔是不得已而为之的，但是如果不得已而为之的情况下，EA都能完美应对，那么，EA就更稳了。所以我建议大家测试马丁的时候，就抱着那种极限行情来测试，假如我是大手数起步，并且全天工作，不要任何人工介入，不避开任何行情，并且专门测试大单边，如果这样的情况都没有爆仓没什么回撤，那么平时你小仓位起步，并且只选择震荡的行情，并且还经常盯着盘，看着新闻避开消息面——你觉得要爆仓，那真是奇迹中的奇迹了……
我把他的模拟账号做成了信号源，大家可以看一下。我觉得这样的思路，可以帮助你们建立一个属于自己的EA体系，赚取更多稳定的盈利。

谢谢分享，我也想多了解一些原理上的东西，做伸手党真是没意思，授人以鱼不如授人以渔，这也是我想做的，研究清楚以后，教给大家

楼主 好帖  用心良苦 无私分享 内容客观有参考价值 希望其他会员多多学习。不做伸手党

关于马丁的方式，需要客观的来看，个人的理解，纯机械的马丁方式是不可取的，因为如果纯机械的方式即可稳定盈利，那就成永动机了，全世界所有的交易者都在做机械马丁，都在盈利，谁在亏钱？盈利从哪里来？呵呵。所以，个人认为，交易中用马丁要解决的，是要解决容错的问题，反对马丁的人，一次一单，带止损，然后是胜率和盈利的讨论。有的EA或做单，损的你无奈+无钱，最后大骂一声丢弃，结果下一次就是盈利。好，你不想止损，就死扛，扛到最后还是爆仓，于是又回到一单一止损，一单一止盈。结果轮回，再次寻找圣杯指标和EA。好了，下面说马丁方式，刚才说了，纯马丁确实有问题，因为永动机是不存在的。那怎么来做呢？我认为用策略+马丁的方式，是一个相对可靠地方式，在你采用任何指标或策略的时候，加上马丁的方式。于是：指标+马丁机械+指标止盈（止损）=少而稳定盈利和小的风险。

EA如果赚钱，大家都去搞软件开放去了，没有人再研究技术了

黄金甲这样的就不要再发了没啥意思，我早就有了，不是很成熟，是不是市面上的参数给改过了，

回复有金币，挣钱是唯一。

楼主很专家啊

对马丁战法分析得太透彻了，赞

专业值得信赖，菲菲EA你值得拥有