交易夜读99｜如何判别一个交易系统是否赚钱？-市场参考-金十数据

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怎么判别一个交易系统是否赚钱？关于这个问题的回答可能千人千面，正因没有一个“标准答案”，很多人还是没有方向。事实上，夜读在之前的文章已经提过不少，今晚分享的这篇文章，看看能否额外给予你一些新启发。
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我们会在交易的书籍上或现实中，看到讲解交易系统的，但是我们并不知道这个交易系统是否能盈利。
如果盲目拿来用，很可能导致自己的交易陷入泥潭，延续着亏钱的步伐；或者，如果没有自己的判断标准，完全没自己的辨别能力，就很容易被割韭菜。
所以我们需要一个判断交易系统是否可用的标准，以躲过大部分陷阱，找到货真价实的交易系统，以实现稳定盈利。
我们从以下几个标准，来判断：
第一、直观上看，一个交易系统应该是完整的闭环。
既然是叫交易系统，中间有“系统”二字，就意味着它并非只是一个环节，而是应该至少包含入仓信号、止损信号、止盈信号、仓位管理，还可以加上 加减仓信号，形成完整的闭环。
行情出现什么信号，你就可以入仓；准备入仓时，要知道以多大的仓位入仓；入仓之后，何时证明自己判断错误或异常，要止损出来；有了浮盈后，要知道何时能撤离；当离场之后，完成一个循环，就可以耐心等待下一次的入仓信号，从而步入下一个循环，形成闭环。当然，加减仓信号属于附加，能够完善交易系统的细节。
图：交易系统的闭循环

如果缺少一环，例如没有与入仓信号相匹配的止损信号，入了仓之后不知道何时要砍仓出局，无法形成闭环，那么一次做错，遇到极端行情，你就会陷入巨亏。
现实中，这种情况很常见，大家会经常遇到喊单的人，只告诉你了入仓位，不告诉你何时止损。
如果中间价格下跌幅度大，但最终行情又涨了回来，他会说“听我的，没错吧，你赚了吧”；可是如果行情没涨了回来，你亏损巨大，这时如果你去问他该怎么办，他会说“我早就离场了啊，你没早离场么？”
这种操作是没意义的，谁也不知道他的实际操作是什么样的，可能没等价格涨回来，他就离场了；也可能价格跌了很大了，他还在那里套着。
同样，如果没有止盈信号，有了浮盈后，何时离场就成全凭感觉的事情，无法形成闭环，它会严重影响到你的盈亏比。例如：
有了一点盈利，你就跑，结果错失了后面的大利润；或者，有了浮盈后，你不跑，结果行情又跌了回来，利润回吐，或打了止损，浮盈变浮亏。
这种没有止盈信号匹配的入仓信号，即使当初的入仓信号是成功的，也没意义，因为依然无法盈利。   
绝大部分讲解交易的书籍中，都只给你讲入仓信号，反复去讲入仓信号，然后找一大堆特殊的例子，去说明他的入仓信号是多么成功。
但其实这是个伪命题，你无法证明他的入仓信号是否成功的，因为没有止损信号和止盈信号相匹配，你根本就不知道在那段行情中，会在哪个位置离场。
如何知道这次入仓信号是否成功？大部分书籍或人都是打模糊牌，将离场模糊化，这很容易让那些没有资深经验的散户上当受骗。
例如一段行情是涨了上去，但中间出现了许多次回撤，如果他的离场信号清晰一点，那么这么多次回撤，都很可能早让他离场或止损了。如下图：
图：没有止损和止盈信号相匹配，我们很容易被欺骗

当然由于大部分写书籍的人，本身都无法盈利。如果将他的止损信号和止盈信号进行清晰化，他的交易系统的盈利性是容易被检验，大家就快揭穿他的交易系统是很难盈利的。我们因不知真相而被蒙蔽，而他就可以永远四处招摇撞骗了。
没有止损信号和止盈信号相匹配，某一次的入仓信号是否成功是没意义的。
成功率不仅和你的入仓信号有关，也和你的止损信号有关。点位止损大，其他一定的情况下，入仓成功率就会高；相反，成功率就会低。同时，成功率也会和你的止盈信号有关，如果你的止盈信号是赚一点就盈利，那成功率就会比较高。
所以如果没有与入仓信号相匹配的止损信号、止盈信号和仓位管理，那么这种交易系统无法构成闭环，是无法实战的。这种交易思想是没有意义的，且无法证伪。不能在双盲中去检测盈利性、盈亏比和成功率等的系统，是不可用的。
第二：关键是可证实，可证伪，能够证实可以稳定盈利
交易理论不是宗教，不是用来崇拜和提高灵魂修养的，而是真枪实干地用来盈利的。
个别的交易理论被当成了宗教，例如某个交易理论，别人质疑不得，也反驳不得，一有质疑，就马上被大家辱骂，这可不行。
宗教是无法证实的，也无法证伪的，但没有关系，宗教是用来提高灵魂境界的，不是用来盈利的，所以宗教不需要证实，只要能让自己的心灵得到慰藉就行。然而交易系统则不同了。
交易系统既然是用来盈利的，那么必须能证实，也能证伪，否则他的盈利性是不确定性的，是随机的，在实战中你大概率就会亏损。
交易要想稳定盈利，它的逻辑必须符合科学，那么必须能证明是否能盈利，这是最重要的。大部分书上讲的交易技术，看起来好像很厉害的样子，一溜就出问题，实操会亏钱，所以无论吹捧再厉害的技术，如果没有经过自己的亲身检验，都是不可信的。
1、证明能盈利的常见的骗人方法：精心挑选很多成功的案例
我们读大量的交易书籍，或者现实中遇到一些所谓的“大师”们，在讲解他的交易系统后，往往会例举许多精心挑选的例子，试图用许多的成功例子来证明他交易系统的盈利性。作为观众而言，我们也很容易被欺骗，因为这么多的成功例子，难道还不能证明这个交易系统的盈利性么？例如，在讲解他的趋势交易系统时，会精心挑选行情走势相对流畅的案例，从他的入仓信号发出后，行情就一路上涨，最终盈利颇丰，让观众或读者们惊叹，如果当时就拥有他的交易系统，早就发财了；如果是讲解抄底摸顶的交易系统，则精心挑选行情走势震荡的案例。
图：精心挑选成功的案例，让你眼馋，让你信服         

说句不好听的，哪怕是阿猫或阿狗提出的一个破交易系统，且偶尔盈利。因为行情的走势千种万样，想找各种特殊的成功案例，易如反掌。但是再多的成功案例，也无法证明这个交易系统能盈利，因为很可能还有更多的失败案例。
2、如何正确地证实交易系统是否能稳定盈利呢？大规模双盲测试
我们需要证实交易系统能盈利，同时要证伪亏损，不仅要找无数的成功案例，也要找无数的失败案例，来看成功和失败案例的综合结果。
对于这个问题，我们以前也讲过多次，那就是大规模的双盲测试或统计总结，把许多的股票或品种都按照实战的方式模拟一遍，经过多次的牛熊周期，此时就会包含千种万样的行情走势，也就会包含无数的成功和失败案例。
那么这时我们就可以检验它是否能稳定地持续盈利，资金曲线要回撤小，能够平滑向上，资金曲线不能大起大落，如果大起大落，即使盈利，他也不是优秀的盈利，因为回撤大，实战中遇到不顺的行情，就可能会爆仓。
记住，大规模双盲和双盲后的资金曲线，是判断交易系统是否能盈利的核心标准，也是唯一的标准。
无论吹得多厉害的交易系统，你都不要相信，必须经过自己的大量双盲测试才行，毕竟大部分人都是刻意选择一些行情片段或成功案例，来验证自己的交易系统。