6个月2500点，分享我的操作经验——斐波那契时域分析的探索（0918已更新）

本帖最后由 hehedejing 于 2011-9-19 11:48 编辑
关注很久，但只发过寥寥无几的几篇帖子，因为在自己的系统真正完善以前，总是需要保证心态的平和，不希望被外界杂乱的信息干扰。经过这六个月百余次的进进出出之后，我想自己该进入另外一个阶段了：一直致力于在市场中寻找稳定长久的盈利办法，找到了，就不应该在继续与世隔绝。我需要回归正常的生活。
我不想把自己的交易记录贴出来，因为用历史来说话总是不牢靠的，愿意的话，每个人都可以PS出来个1万点的盈利记录。授之以鱼不如授之以渔，我只想向大家分享下一些并不常见但是又很重要的理论基础，为新人们提供一些粮食，同时为高手提供一些思路，以起到抛砖引玉的效果。
我将自己账户清空，留下399USD，想做一做公开的操作，以后喊单时会贴出截图，如果将来有朋友相信我并跟我做盘的话，请不要跟随我重仓，我将自己未来的一系列交易仅看做一笔交易，我的收益风险比为N:399。
在理论基础上面，很难评述对与错，对自然法则的探索过程中唯一有效的验证方法就是基于事实进行统计。对于不当之处，请高手们批评指正，以免误导新人。
我不想给自己压力，所以更新起来可能很慢，我需要时间、精力和心情去一个字一个字的敲出来。
第一节  作为新人
构建一个属于自己的完整的交易系统是一件很难的事情，需要长期的摸索和改正，所以对于我们当中的大部分人来说，我们拥有的只有规则，明智一点的人用客观的数据制定规则，糊涂一点的人只是凭感觉，赌运气，糊涂人的规则就是......没有规则。
如果你是新人，我只有一个建议，立刻停止你的交易，用心的去学习、观察市场，避免即将到来的损失。不要认为自己就是天生和市场和谐共振的天才。
注意，不要简单的认为，只有实战才能锻炼出高手。这句话并没有出错，但是不能片面的理解，在为长久的盈利做准备时，应该先锻炼技术后锻炼情绪。因为人在情绪化的时候，思维能力、创造能力都跌至最低，只会在市场不断的震荡折磨中越陷越深！就算你有钱可以去浪费，那你又有多少时间呢？？人性是很可怕的东西，很多人应该都读过魏斌强先生的《外汇交易圣经》，里面有一个简单的例子发人深省（略有改动）：
人的行为都是受贪婪和恐惧所支配的，人为什么要有贪婪和恐惧？在古时代，一个贪婪的猎人在猎到一只兔子之后，又走进森林深处，去捕一头野猪，他打死野猪之后突然身后传来一声大吼，一只老虎从后面跳出来！这一刻猎人惊恐无比，在恐惧之下本来不会上树的猎人搜搜几下就窜上了树，老虎在树下徘徊了一阵之后就无趣的走了。于是，这个猎人扛着野猪高高兴兴的回到了部落中。??我们分析这个事件，贪婪驱使猎人去捕获更多的猎物，而恐惧则保护了他不被猛兽所伤害。这就是贪婪恐惧产生的原因，这是生物所具备的最原始的本能。
那么在市场交易中，你的这种本能会带来什么？？恐惧会让你错过美味，贪婪则会让你被老虎吃掉！自由市场中贪婪和恐惧的激发时刻是完全相反的。我本人并不同意书中所说的“优秀的交易者扭转了贪婪和恐惧的激发环境，变成了超人”，在市场中获得成功的人并不是超人，人要是不适时的贪婪恐惧那就成了怪物。这些人只是在数据上、技术分析上深刻的理解了市场，为自己制定了牢不可破的规则。
综上，新人成为高手的成长路线应该是这样：
1）学习学习再学习
2）初步的制定规则
3）进行大量的历史数据统计进行验证
4）小资金做盘验证，同时完善规则
5）入金步入正轨，锻炼自己的情绪控制力，磨合自身情绪和交易系统的默契程度
6）享受生活吧！
下节预告：市场里的自然法则??比率
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我一直坚信，技术分析是科学和艺术的结合体，只是因为功利性的存在，人们在提起技术分析的时候只想到“投机”两字，我只想提醒大家，人在过于功利的心态下是难以取得成就的。将技术分析学术化，为其正名，应该是每个专业人士的义务。
第二节  市场里的自然法则??比率 （1）
多少人明白黄金分割的意义？说起黄金分割大家都不陌生，我也不在这里赘述，但是为什么要是0.618呢？这是因为有比率的存在。
一条长度为一的线段，其0.618分割点是黄金分割点，百度百科上说，这个分割点是最能引起美感的比例，将整体一分为二，较大部分与较小部分之比等于整体与较大部分之比。也就是1:0.618=0.618:0.382。同理，黄金分割可以进行扩展，长度为一的线段的1.618延长线点是黄金分割扩展点，延伸到这个点时也出现了一个完美比例：1.618:1=1:0.618。不太熟悉黄金分割的人，希望你们在纸上画一画，再计算一下这个式子，你就会发现0.618是一个奇妙的点，最起码是个特殊的点！
这种拥有和谐关系的比例，我们称之为比率。
比率其实在揭示一种信息传递的过程，这个传递在自然界的任何角落都在发生，就像你拥有你父亲的基因一样。为什么有考古学？因为事物只要存在过就会留下痕迹，只要技术先进，一个骨头渣也可以复活一只恐龙。
黄金分割、比率说明了一个最最基本的道理：万事万物都是相互发展联系的。这个哲学思想毕达哥拉斯学派提出过，比这还早的，中国周易提到过，换一种更深刻的表述就是：运动使万事万物和谐相连！千万要记住这句话，这是技术分析存在的理论根本，也是市场存在的根本，如果市场不可以被预测，我们都在这里忙什么呢？
再来看那根长度为一的线段，从某一刻（市场开始之初）开始延长，当其延长到1.618时，比率出现！这一瞬间是完美的，因为自然法则的存在，当比率出现时会保护它的完整性。这时，市场通常会尝试做出新的比率。于是趋势定会有所变化。大师Constance Brown将这种不断绘制比率的市场规则划分成了扩张与收缩两种情况，我们以后会逐渐讨论。
比率只是技术分析的基础，知道了比率就像知道了计算机语言是由0和1构成一样，市场千变万化，应用好比率是一件极难的事情，但绝对不是不可能的事情。
下节预告： 市场里的自然法则??比率 （2）
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今天比较疲惫，上两个图，做个预测：
USD/CAD M30：

已经看跌！  等待安全入场时间，到达Tunnel前的高点决定了将来的低点，如果不突破0.9950的话，跌至0.9840.
参考本帖：http://my.fx678.com/forum.php?mo ... id%3D5%26typeid%3D5
GBP/USD D1:
英镑日线图看涨。目标：1.5960，25日前应该能到达此价位。短线上没有操作建议，不排除有新低点出现，但是
下跌空间一定很小！
昨日美加，Tunnel前遗憾的下跌了，只留40点利润~还算不错吧。。。

至于GBP，今天回调低位建议轻仓做多，注意止损。下周有强势反弹的可能。
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市场里的自然法则??比率 （2）
我们在进行技术分析的时候，所有的技术分析方法无外乎提取有限的、离散的样本点，对连续的市场进行分析。因为有比率的存在，市场无时无刻不在进行着信息的传递。正是因为有了这种信息的传递，我们选取样本点进行数学分析才有意义。而这些离散的样本点，就是我们每天都在接触的：高低点。
怎样定义高低点？首先高低点肯定是需要有代表范围的，你不可能去找出整个历史内的最高点或最低点，而且，就算你找到了，那么在未来它还会是最高点或者最低点么？所以我们所提到的高低点肯定都是相对的，需要给它界定在一定的范围之内。
一定范围内的高低点，就是这个范围内所有点的特征点，我们可以绝对化一点的理解：其他点都是为了这个高低点的出现而存在！蜡烛图为什么存在？为什么要有开盘、收盘价还有高低影线？很简单，一个蜡烛图界定了一个范围，开盘和收盘价定义了范围（周期），高低影线直观的显示了周期内的高低点，几乎所有参与市场的人都要去看蜡烛图，就是因为这是最实用的提取特征点的方法。
再强调一遍：其他点都是为了高低点的出现而存在！深刻理解这句话会帮助你纠正自己的交易系统??删减掉系统内的冗余。
看下面这幅图：
有四个明显的低点，分别是如图所标示的价格，我们看，这些价格是如此的相近，我们如果不仔细查看根本不知道哪个点是最低点。如果你不重视高低点的意义，这样的走势就会迷惑你。其实在这个范围内只有一个低点，那就是0.98289。只有从这一点开始，行情才进入上升趋势，0.98290这个点就是为了0.98289的存在而存在，即使只有0.00001的差距。所以，当你的系统需要定义趋势边界的时候，只可以去选择0.98289这个点。其他的几个点只可以作为趋势内的特征点来分析，决不能成为边界点。
这就是比率告诉我们的最基本的道理??为你的分析系统定义一个边界。很多新人在分析的时候，总喜欢去切换周期，明明想做M30周期的交易，却一会翻到H4、一会又翻到M10，你分析的边界在哪里？如果你回答不出，那么你的分析方法就是有问题的，绝对需要改进。
（后面补充一句：各位如果在看，就请经常回复一下，我不要分不要G币，只求看者捧个场~）
下节预告：“重视市场的二维特征”
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（AUD/USD)机会不好没有做。。再次推荐英镑：
日线图，英镑看涨至少200点。不过周五了，本人轻仓5760入场，不设止损。
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第三节  重视市场的二维特征
“市场是二维的，由时间和价格坐标共同作用”??又说了句废话，但是我所了解的绝大多数人总喜欢用一维的分析法考虑市场。最为典型的莫过于“数浪”的方法了。
本人并非在对前辈的波段理论提出质疑，而是认为波浪理论的精髓过于飘忽晦涩，一般人难以去把握其中精髓。我认识一个曾经从事波浪理论研究和操作的操作员，他很确定的告诉我，波浪理论的精髓远超出了波浪本身，单纯通过“数浪”是不可能入境的。因为这种似是而非的特性，波浪理论如今沦为股评“专家”们的法宝，“大浪有中浪，中浪有小浪，小浪还有超小浪”，预测错误的时候只要“浪一浪”就可以自圆其说了。
市场是否具有二维特征呢？我想我们总需要发现一点蛛丝马迹之后再去继续，看下面这幅GBP日线图，神奇的1/2：
行情从O点开始，分别出现了A、B、C三个高点，注意时间方向的Ta、Tb、Tc，你发现了什么？4Ta=2Tb=Tc ，每当时间的整数倍出现时，价格就发生了回调。
而且A点行情回调至OA的0.382比例（红线），B点行情回调至OB的0.382比例（蓝线），C点行情回调至OC的0.382比例（粉线），即当前价格附近。
这幅图再明白不过的告诉我们时间的效用，它就像是一把标尺，让价格沿着设计好的路线完美的震荡扩张。它可以带给我们近千点的利润，唾手可得！那当时你在什么样的行情里纠结呢？
时间维度，重视起来，千万重视起来。
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很多朋友发消息给我，问这些图是怎么绘制的，理由是什么。这个很难去说清楚：我曾经尝试着归纳出一种一成不变的方法，套用在任何的市场走势里面，但是发现这几乎是不可能的事情。在市场中，我们所截取的每一段行情都有它自己的特点，就像世界上没有两片相同的叶子一样。所以真正以不变应万变的方法，是要深刻的理解很多基础的东西，然后自己提炼归纳出方法。所以我说，我在做抛砖引玉的事情，也希望得到高人的指点。
周末，我想做个讨论，关于第三节GBP的日线图走势，其实我卖了个关子，请你翻出这幅图，回答几个问题：
1）只凭借我绘制的几条线来分析，我们能否把握住B点向下的回调？C点向下的回调呢？
2）如果不能，我们是不是需要更多的约束条件？你觉得该是什么？
欢迎各位有想法的朋友回复讨论。
另外，昨天我的贴图出了点小问题，OC趋势线的绘制不够精确，已经改正。
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英镑大幅低开，日内必将回补跳空缺口。。
日线图上，风险收益比过大。跳空回补后不建议继续持有。价格本周有可能剧烈下探后再回升。
缺口回补后离场为好。
图见： http://my.fx678.com/thread-42375-1-1.html