比特币现在还存在三角套利吗 - 币圈消息

比特币现在还存在三角套利吗篇11、逆循环套利的顺序如下：。BTC/CNY市场中的BTC=LTC/BTC市场中的BTC。
2、如果(ltc_btc_buy_1_price-ltc_cny_sell_1_price/btc_cny_buy_1_price)/ltc_btc_buy_1_price。
3、假设各个市场的费率情况如下：LTC/BTC：ltc_btc_fee。
4、其中，btc_available表示该账户中可用的BTC数量，btc_reserve表示该账户中应该最少预留的BTC数量!
5、 btc_cny_slippage+ltc_btc_slippage+ltc_cny_slippage+btc_cny_fee+ltc_cny_fee+ltc_btc_fee。
6、0097122。a)CNY头寸偏度监控：因为LTC和BTC市场共享统一的CNY，所以本策略不存在这个问题!
7、009832。010213。净头寸监控。
8、个BTC，其中btc_cny_fee比例部分，是被平台收走的手续费，而对应需要花费的CNY是：btc_cny_sell_1_price*(1+btc_cny_slippage)*ltc_btc_sell_1_price*(1+ltc_btc_slippage)/[(1-ltc_btc_fee)*(1-btc_cny_fee)]。
9、操作名：操作1。01011213。
10、先计算以下几个值：。cny_available-cny_reserve，可以置换成。

比特币现在还存在三角套利吗篇21、a)第一步：停止在LTC/BTC盘面下单，撤销该盘面未完全成交的委托单；。
2、01031233。01041312。
3、LTC/BTC市场的单子是整个套利循环的起点，在LTC/BTC市场中成交的单子，一定要到LTC/CNY和BTC/CNY市场同时进行对冲。LTC/CNY和BTC/CNY市场的对冲单，先尝试以限价单挂出，不成交则逐渐修改价格至可以成交的价位，多次尝试之后如果仍有未成交部分，则以市价单补单，保证完全对冲!
4、BTC/CNY，LTC/CNY，LTC/BTC各个市场的计价货币和基础货币的存量降到最少预留比例或以下，触发账户内划转，划转的流程如下：。
5、(cny_available-cny_reserve)/btc_cny_sell1_price/ltc_btc_sell1_price。
6、如果欲下单的LTC数量对应的BTC数量(LTC数量乘上系数ltc_btc_sell1_price)小于最小BTC交易单位的某个倍数，则放弃本次套利!
7、跟并行，撤销LTC/CNY市场中尚未成交的委托，对委托未成交部分进行市价补单。
8、在LTC/CNY市场，卖出1个LTC，得到的CNY是：ltc_cny_buy_1_price*(1-ltc_cny_slippage)*(1-ltc_cny_fee)。
9、BTC净头寸=当前BTC总量–初始BTC总量。
10、b)BTC净头寸：如果BTC净头寸的绝对值超过一定额度，进行“操作1”，然后调查产生净头寸的原因，明确之后再手动重启策略!
比特币现在还存在三角套利吗篇31、00981210。当次盈亏监控：如果策略亏损超过一定额度，进行“操作1”，然后调查亏损原因，明确之后再手动重启策略!
2、先去LTC/BTC吃单买入LTC，卖出BTC，然后根据LTC/BTC的成交量，使用多线程，同时在LTC/CNY和BTC/CNY市场进行对冲。LTC/CNY市场吃单卖出LTC，BTC/CNY市场吃单买入BTC!
3、00961230。009630。
4、btc_available-btc_reserve，可以置换成。
5、如果价差满足条件，交易数量上的计算规则如下：。
6、ltc_available–ltc_reserve。
7、BTC/CNY市场中的CNY=LTC/CNY市场中的CNY。
8、同理，在BTC/CNY市场下买单，就必须使用该市场的卖一价格加上一定的滑点来作为买单价格，即：P1=btc_cny_sell1_price*(1+btc_cny_slippage)。
9、c)在LTC/BTC市场放入如下资产：。
10、初始化：。账户内划转条件：。010433。
比特币现在还存在三角套利吗篇41、b)在LTC/CNY市场放入如下资产：。
2、未成交的对冲单数量监控：如果未成交的对冲单数量超过一定额度，进行“操作2”。
3、BTC头寸偏度=ABS(BTC/CNY市场中的BTC-LTC/BTC市场中的BTC)/(BTC/CNY市场中的BTC+LTC/BTC市场中的BTC)。
4、LTC/CNY账户中可以用来卖的LTC额度：。
5、再定义几个参数，如下：。i.LTC：100个LTC，最少预留20%(ltc_reserve=20%)。
6、如果不满足以上两个条件，则继续等待套利机会!
7、i.BTC：1个BTC，最少预留20%(btc_reserve=20%)。
8、010532。合并后深度：(asks)。
9、对最小交易单位的处理规则如下：。
10、相当于。b)第二步：对于LTC/CNY及BTC/CNY盘面的未完全成交的委托单，进行轮询等待，超时之后，撤销未成交的部分，并用市价单进行补单，保证完全对冲；。
比特币现在还存在三角套利吗篇51、调整一下，对应的套利条件就是：ltc_cny_buy_1_price btc_cny_sell_1_price*ltc_btc_sell_1_price*(1+btc_cny_slippage)*(1+ltc_btc_slippage)/[(1-btc_cny_fee)*(1-ltc_btc_fee)*(1-ltc_cny_fee)*(1-ltc_cny_slippage)]。
2、同理，可以推导出在LTC/CNY市场下卖单的价格如下：P2=ltc_cny_buy1_price*(1-ltc_cny_slippage)。
3、(btc_available–btc_reserve)/ltc_btc_sell1_price个LTC。
4、ii.CNY：2万元，最少预留20%(cny_reserve=20%)。
5、a)在BTC/CNY市场放入如下资产：。
6、c)LTC净头寸：如果LTC净头寸的绝对值超过一定额度，进行“操作1”，然后调查产生净头寸的原因，明确之后再手动重启策略!
7、其中：cny_available表示该账户中可用的人民币数量，cny_reserve表示该账户中应该最少预留的人民币数量!
8、ii.BTC：1个BTC，最少预留20%(ltc_reserve=20%)。
9、以上就是在有成本的情况下进行三角套利的全过程。代码已上传GitHub!
10、再定义一个异常处理方法，称为操作2，具体如下：。
比特币现在还存在三角套利吗篇61、在LTC/BTC市场净买入1个LTC，实际上需要买入1/(1-ltc_btc_fee)个LTC，其中的ltc_btc_fee比例部分，是被交易平台收走的手续费。买入1/(1-ltc_btc_fee)个LTC需要花费的BTC数量是：ltc_btc_sell_1_price*(1+ltc_btc_slippage)/(1-ltc_btc_fee)。
2、b)BTC头寸偏度监控：如果BTC头寸偏度超过一定幅度，进行“操作1”，然后进行手动头寸调整，使得头寸偏度为0，之后再手动重启策略。
3、00972。BTC/CNY账户中可以用来买BTC的CNY额度及可以置换的BTC个数和对应的LTC个数：。
4、d)停止策略。00981222。
5、a)CNY净头寸监控：如果CNY净头寸的绝对值超过一定额度，进行“操作1”，然后调查产生净头寸的原因，明确之后再手动重启策略!
6、本文中所有的买一卖一价格，都是指进行了盘口深度合并之后的价格。盘口深度合并的规则是：。
7、其中，ltc_available表示该账户中可用的LTC数量，ltc_reserve表示该账户中应该最少预留的LTC数量!
8、操作简介：停止LTC/BTC下单，完成LTC/CNY及BTC/CNY的对冲，发报警!
9、先去LTC/BTC吃单卖出LTC，买入BTC，然后根据LTC/BTC的成交量，使用多线程，同时在LTC/CNY和BTC/CNY市场进行对冲。LTC/CNY市场吃单买入LTC，BTC/CNY市场吃单卖出BTC!
10、我们设计的套利策略是被动套利策略，具体来讲，我们在LTC/BTC，LTC/CNY，BTC/CNY三个市场上都是作为taker去吃单!
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