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我不是一个保守的人，愿意分享自己的研究成果

2017-8-22 23:31| 发布者: admin| 查看: 353| 评论: 0

摘要: 用河中漂流的一叶小舟来比喻我们操盘是非常贴切的。河流主航道方向具有不确定性，忽南忽北，这是大方向，河道有宽有窄，小舟相对于河道会被不同的水流力量忽左忽右，这是当前偏移方向，南北和左右构成了小舟在河道中 ...

用河中漂流的一叶小舟来比喻我们操盘是非常贴切的。

河流主航道方向具有不确定性，忽南忽北，这是大方向，河道有宽有窄，小舟相对于河道会被不同的水流力量忽左忽右，这是当前偏移方向，南北和左右构成了小舟在河道中的定位坐标系。

驾船者可以通过在船的两边加减重量来调整左右，校正航向。如果你想靠左岸一些，那就在左边加重量，或者减少右边的重量。有了河道坐标系，驾船者才可以做出正确的加减重量的动作，以确保小舟平稳航行。

市场是河道，有持仓单就有小舟，而你就是驾船者。为了让常规操盘行为自动化，就必须做好市场、风险的量化。

量化市场的第一步，打造一个市场地图。现在，你闭着眼睛想象自己坐在小舟里顺水而下，伸出右手食指在空中随意摇晃，形状幅度随意，请问食指画出来的曲线像什么？像市场k线图，没错！看下图主图中的曲线就描绘了一幅市场版的小舟漂流图，这是我编写的一个叫做“egMarketMap”的指标，黄色带子是河道，流向忽南忽北，河道有宽有窄，红带子是小舟轨迹（右手食指画的），随波逐流，左右不定。

任何时候，驾船者都需要知道当前的方向是偏左还是偏右，同样，在市场中，我们也需要知道当前报价相对于市场是偏高还是偏低。经典技术分析方法让我们不敢使用当前k线指标产生数据作为操盘依据，总是等k线走完后，才叹息指标的滞后性让我们错失市场机会，不可控因素导致风险极大。我们必须活在当下，而且要活得明白，绝不能容忍在当前k线失联。

量化市场的第二步，打造一个市场温度计。小舟在河道中的航向非左即右，那么当前报价相对于市场也只有非涨即跌两种状态，仅仅两种状态还不是量化，我把市场涨跌级别划分为64级，涨跌各32级，上涨的级别为正数，下跌的级别为负数，越是靠近±32，单边力量越大，这是一种高分辨率的做法，为此编写了一个叫做“egMarketMeter”的指标(这个指标已经打包在交易行者1.20版中)，如上图副图中类似MACD的显示。它标注了每一个k线的市场温度，仔细观察不难发现，同一价位上市场温度是不同的。市场温度计能告诉我们每一报价在市场中所处的涨跌程度，显然在+24度建一张Sell单是不合时宜的，完全没有必要。这就是我们想要第一个量化指标：“市场温度”。

即使在寒冬腊月，气温也有可能达到20°，一般情况下我们是不会换夏装的，也就是说同一温度在不同季节，我们穿衣方式是不同的，市场也是如此。通过分析一系列历史k线“温度”变换的规律，例如从+32到-32为一个周期，可以精确地知道当前报价所处的“市场季节”，这就是我们想要的第二个量化指标：“市场强度”，这是一个±100以内的数值，正数表示处在上行过程中，负数表示处在下行过程中。

一旦有持仓，就说明我们已经上船，并带着美好的期望开始了一轮风险之旅。统计从持仓的那一刻起到当前的市场温度，就得到了我们想要的第三个量化指标：“风险强度”，这是一个±100以内的数值，正数表示处持仓风险有利于上行，负数表示持仓风险有利于下行，0表示没有风险。

“市场地图”和“市场温度计”两个指标没有预设参数，普适任何商品及其任意主图时间周期，这也是我设计的初衷，必须打造一款普适性的、放之四海而皆准的指标。

这三个量化指标对于一名久经风浪的操盘手来说就是一盏航标灯，他一定能够准确及时做出在什么样的风险强度、市场强度和市场温度组合下，启用什么样的操盘方案。我就打造了这么一款EA（详情点击交易行者，下载1.20版体验，软件包里有《交易行者》设计文档，全面描述了进场出场的方案），根据航标灯灵活运用各种操盘技术，抓取利润，及时避险，其测试结果是交易线路几乎是贴着行情奔跑，见下图。

行文至此，与标题相关的内容已经表达完毕，然而，还有一个重要的内容，即之前发过的博文“空间价格图”(SP图)需要多说两句。

传统交易图的坐标是时间-价格，简称TP图，由于横坐标是固定的时间周期，因此画出的k线大小不一，报价在一个k线中到底经历了什么无从考证，这是典型的缺陷。既然横坐标是时间周期，那么周末休市的时间也应该画上，但实际并不画，而且全世界都容忍了这个不严谨的缺陷。

最关键的问题是，我们在市场获取利润靠的是价格波动出空间而不是时间，没有空间哪里有利润？虽然说可以用时间换空间，但为什么我们不能直接面对空间变化呢？既然现有的分析体系有缺陷，我们就可以考虑增加一个维度(国外的研究机构已有成果)，或者改变一个维度来看市场，于是，“空间价格图”(SP图)便应运而生了，横坐标是1个单位空间，纵坐标是价格。